TSF(EA)-評判・レビュー
- ロスカットを入れるタイプのマーチンゲール系EA
- トレンドフォローの押し目エントリー
- バックテスト期間が短いのがやや不安
TSF(EA)の基本情報
価格 | ¥30,000(税込) |
時間足 | M5 |
通貨ペア | USD/JPY |
取引スタイル | スキャルピング |
開発者 | ヒロトーン |
同開発者の他のEAレビュー | – |
販売サイト | GOGOJUN |
端末 | MT4 |
また、マーチンゲール系のEAは完全に逆張りエントリーするものが一般的ですが、TSFはトレンドの方向にエントリーするという特徴があります。
収益性・ドローダウンの評価
■2020/4/23時点
日付 | 金額 | |
運用開始 | 2019/8/7 | 初期残高:¥1,000,000 |
残高 | 2020/4/23 | 現在残高:¥1,130,783 |
運用ロットサイズ | 0.01ロット~マーチンゲール | |
期間 | 8ヶ月 | |
合計収益 | +¥130,783 | |
合計収益率 | +13.1% | |
月間利率(複利) | +1.5% | |
月間利率(単利) | +1.6% | |
最大ドローダウン | 対初期残高3.9% | |
勝率 | 81.0% | |
総取引数 | 810回 |
※初期残高100万円、固定ロット運用における最大ドローダウン値は39,745円であり、初期残高に対するドローダウン値は3.9%となります。
マーチンゲール系のEAは基本的にはロスカットを入れないため、凹凸のない綺麗な右肩上がりの収益曲線を描くのが特徴です。
しかし、TSFの場合はロスカットを入れながら稼働するため、ところどころ残高が減っていることが分かります。
ロスカットを入れるため収益率としては若干低くはなりますが、一発で口座が破綻するリスクとしては低いEAとなります。
取引分析-エントリー
TSFはトレンドの方向にエントリーするという特徴があります。
以下のMT4取引履歴チャートでは、トレンドの方向にのみエントリーしている様子が分かるかと思います。トレンドの方向に超短期逆張りで仕掛けていきます。
■USDJPY 30分足 白=BUY 赤=SELL
マーチンゲール系のEAですので、エントリーした方向とは価格が逆に動けばロットサイズを上げた追加ポジションをオープンしていきます。
TSFは追加エントリー(ナンピン)までのpips幅が非常に狭く設定されており、小さければ1pipsより小さい値、大きくても5pips程度の値幅でナンピンしていきます。
以下の取引履歴チャートは1分足であり、小さな値幅でナンピンしていることがお分かりいただけるかと思います。
■USDJPY 1分足 白=BUY 赤=SELL
取引分析-最大ポジション数・ロットサイズ増加率
TSFの最大ポジション数は9つまでとなっており、フォワードテストにおけるロットサイズの増加は以下のようになっています。0.01 ⇒ 0.02 ⇒ 0.04 ⇒ 0.06 ⇒ 0.08 ⇒ 0.1 ⇒ 0.12 ⇒ 0.14 ⇒ 0.16
2ポジション目以外は0.02ロットづつロットサイズが上がっていきます。
9つポジションを持った状態では、ロットサイズの合計値は0.73ロットとなり少々リスクの高い状態となります。
取引分析-決済
全てのポジションの合計損益で一定のプラスが出た時点で全ポジションをクローズします。
ロスカットが設定されている点がTSFの特徴であり、ロスカット幅は最初のエントリーから75pipsに設定されています。
以下のMT4取引履歴チャートは75pipsの価格逆行でロスカットしている様子です。
■USDJPY 30分足 白=BUY 赤=SELL
9ポジションのロットサイズ合計値0.73ロットで、75pipsのドローダウンが発生したとすると損失は、約5万円程度となります。
フォワードテスト、バックテストともに最大ドローダウンの絶対値が5万円以内に抑えられています。したがって1トレード当たりのリスクはそこまで高い訳ではありません。
ただし75pipsのロスカットが連発して、連敗すると一気に5万円以上の損失が発生する可能性がある点は認識が必要です。
フォワードテスト環境
TSFのフォワードテスト環境は「外為ファイネストデモ口座」となります。
デモ口座とリアル口座は取引環境が異なります。値動き自体は同じに見えてもスリッページなど約定に関する環境は異なるので、同じEAをデモ口座とリアル口座で同時に動かしても得られる結果が異なります。
マーチンゲール系のEAはデモ口座とリアル口座の違いのそこまで敏感ではないという特徴がありますが、TSFは値幅の小さいスキャルピング系のEAという特徴もありますので、デモ口座でのフォワードテストとリアル口座の結果にズレが出る可能性については理解しておく必要があります。(良い方向にも悪い方向にも結果がズレます。)
バックテストの結果
稼働期間 | 2017/1/2~ | 2019/7/29 |
30ヶ月 | ||
初期証拠金 | 1,000,000 | |
運用ロットサイズ | 0.01ロット~マーチンゲール | |
最終残高 | 1,376,437 | |
合計収益 | 376,437 | |
合計収益率 | 137.6% | |
平均月利(複利) | 1.1% | |
平均月利(単利) | 1.3% | |
最大ドローダウン(相対) | 3.8% | |
最大ドローダウン(金額) | 46,282 | 対初期残高4.6% |
プロフィットファクタ | 1.97 | |
勝率 | 76.4% | |
総取引数 | 4111回 |
TSFの場合はバックテストとフォワードテストで結果や取引内容に大きな差はありません。ただしバックテストの期間が3年以内と短い点には注意してください。
長期のバックテストでは良い結果が出ていない可能性があります。
TSF(EA)のまとめ
ロスカットを入れながら1トレードあたりのリスクを抑えて稼働するマーチンゲール系EAです。マーチンゲール系のEAはロスカットしないか、もしくは非常に大きなロスカットが設定されていることが一般的ですので珍しいEAと言えるでしょう。
一発で口座が吹き飛ぶ心配がないので、精神的にも楽かと思います。
ロスカットが入る確率が高いため、逆にエントリーポイントが重要になってきますが、トレンドフォローの押し目エントリーで現時点ではフォワードテストでも良い結果が出ています。
ただ、バックテストの期間が短いという点が少々気がかりで、一発退場のリスクはないもの不透明性の残るEAと言わざるを得ません。
スプレッド&取引手数料で損しない。一番お得な取引環境とは
裁量トレードにしろ、EAを利用した自動売買にしろ、取引回数が多くなるほどスプレッドや取引手数料がトレード損益に与える影響は大きくなります。特にEAを用いた自動売買では取引回数は多くなる傾向にありますので、可能な限りスプレッドが狭く、取引手数料が低い環境でトレードすることが非常に大切です。
塵も積もれば山となりますので、時間が経つと大きな差になります。
最も低コストな取引環境について以下のページで検証していますので、参考にしてみてください。
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