Lightning(EA) – 評判・レビュー
- トレンドフォローのスキャルピングEA
- 勢いに乗るっすのスピンオフ版
- 利益率が低いのが少々ネック
Lightningの基本情報
価格 | ¥22,000(税込) |
時間足 | M5 |
通貨ペア | GBP/USD |
取引スタイル | スキャルピング |
開発者 | れいに |
販売サイト | GOGOJUN |
端末 | MT4 |
「勢いに乗るっす」はUSD/JPY, GBP/USD, EUR/USDの3ペアに対応したトレンドフォロー型のスキャルピングEAです。
Lightningは「勢いに乗るっす」の基本的なトレードロジックは引き継ぎ、GBP/USDの1ペアのみで高頻度でエントリーするタイプのEAとなります。
なお、EUR/USD版は「EuNA」として販売されています。
収益性・ドローダウンの評価
日付 | 金額 | |
運用開始 | 2019/12/8 | 初期残高:¥1,000,000 |
残高 | 2020/2/24 | 現在残高:¥1,033,163 |
期間 | 2ヶ月 | |
合計収益 | +¥33,163 | |
合計収益率 | +3.3% | |
月間利率(複利) | +1.6% | |
最大ドローダウン | 10.9% | |
勝率 | 73.5% | |
総取引数 | 68回 |
「勢いに乗るっす」、「EuNA」の平均月利は0.5%程度ですので、GBPUSD対応のLightningの方が利益率は良くなっています。
ただ、当然好不調の波がありますし、当ページの後半に掲載しているバックテストの結果からしても長期的にはLightningも0.5%程度の平均月利に落ち着いていくのではないかと思われます。
取引分析-エントリーポイント
販売ページには「長期足のトレンド時に、短期逆張りでエントリー」すると記載されています。
基本的にはトレンドフォロー型のEAであり、トレンドの方向にホジションをオープンしていきます。
以下のMT4取引履歴チャートでは、上昇トレンドでは買いポジション、下降トレンドでは売りポジションをオープンしていることが分かります。
■GBPUSD 30分足 白=BUY 赤=SELL
販売ページに記載されている「短期逆張り」とはトレンド方向の波動からあるリトレースメント(価格の戻り)を待って仕掛けることを意味しているものと思います。
ただ、同一系統のEAであるEuNAと同様にリトレースメントが比較的浅い状態で仕掛ける傾向にあります。
裁量トレードなどでは、価格がトレンドライン付近にまで戻ってから仕掛けるのが一般的ですが、Lightningは早い段階で仕掛ける傾向にあります。
以下のMT4取引履歴チャートでは、GBPUSDの下降トレンドのピーク付近でポジションがオープンされているのが分かります。
■GBPUSD 15分足 白=BUY 赤=SELL
したがって短期逆張りではなく、ほぼ順張りでエントリーするタイプのEAと捉えた方が良いかもしれません。
取引分析-決済値幅
ポジションの決済にはトレーリングストップが採用されていると記載されていますが、トレール幅などは様々であるため、もう少し複雑なトレードロジックが採用されているものと思われます。
勝ちポジションに関しては15~20pips程度で利益確定することがほとんどです。
一方負けポジションに関しては、含み損が出ても価格が戻るのを待つ傾向にありますので、ロスカット幅は大きくなります。
1トレードあたりのリスクを低減するためにロスカット値幅を縮めると、逆にロスカットが頻発してトータルで利益が出なくなる可能性があります。
トレンド方向の波動のピーク付近で仕掛ける傾向にあるので、特にレンジ相場ではロスカットが頻発することになるかと思います。
(同一開発者が販売している基本ロジックが同じの勢いに)
ロスカット幅は小さければ良いという訳ではなく、全体でのバランスが重要ですので、ロスカット幅が大きいこと自体は特に問題ではないかと思います。
もちろん全くロスカットをしないというのはリスクが高くなりますが、最大で70pips程度でロスカットは入っています。
フォワードテスト環境
Lightningのフォワードテスト環境は「外為ファイネストデモ口座」となります。
デモ口座とリアル口座は取引環境が異なります。値動き自体は同じに見えてもスリッページなど約定に関する環境は異なるので、同じEAをデモ口座とリアル口座で同時に動かしても得られる結果が異なります。
一方で、Lightningはリアル口座でのフォワードテストもmyfxbookに公開しています。
ただ、この結果は、「勢いに乗るっす」「EuNA」など同開発者の他のEAもひとつの口座で同時稼働されているため一概に比較はできないという前提付きです。
リアル口座の方が全体的に結果は良くなっています。
バックテストの結果
稼働期間 | 2003/5/5~ | 2019/11/2 |
197ヶ月 | ||
初期証拠金 | 10,000 | |
最終残高 | 26,876 | |
合計収益 | 16,876 | |
合計収益率 | 268.8% | |
平均月利(複利) | 0.5% | |
最大ドローダウン | 6.7% | |
プロフィットファクタ | 1.40 | |
勝率 | 78.7% | |
総取引数 | 5300回 |
したがってバックテストの結果のみを妄信して、リアル口座で稼働させるのは危険です。
Lightningの場合は、バックテストの取引結果とフォワードテストの結果が大きく乖離している訳ではありません。
平均月利0.5%、最大ドローダウン7%弱という当バックテストの結果を魅力に感じるかどうかは個人差があるかと思いますが、バックテスト結果だけを過大に広告したりしていないのは良い点と言えるでしょう。
Lightningまとめ
「勢いに乗るっす」のGBPUSD特化版として、高頻度高収益を狙ってトレードするタイプのEAになりますが、単品で利用すると期待される利益率が少々低くなるかと思います。
開発者のリアル口座でのフォワードテストのように、同一開発者が販売している同系統のEAを併用することで利益率は改善するものと思われますが、その分リスクコントロールをしないといけません。
単純に同時に稼働させたからと言って利益が2倍、3倍になるというものでもありませんので注意が必要です。
非常に高い利益率は期待できないのの、フォワードテストでも現時点ではトータルで利益が出ていますので、リスクと利益率のバランスに満足できるのであれば利用してみても良いかと思います。
スプレッド&取引手数料で損しない。一番お得な取引環境とは
裁量トレードにしろ、EAを利用した自動売買にしろ、取引回数が多くなるほどスプレッドや取引手数料がトレード損益に与える影響は大きくなります。特にEAを用いた自動売買では取引回数は多くなる傾向にありますので、可能な限りスプレッドが狭く、取引手数料が低い環境でトレードすることが非常に大切です。
塵も積もれば山となりますので、時間が経つと大きな差になります。
最も低コストな取引環境について以下のページで検証していますので、参考にしてみてください。
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