堅牢君 ユロ円(EA)- 評判・レビュー
- トレンドフォローのデイトレード系EA
- 高い利益率に惑わされず、ロットサイズは要調整
- 取引頻度は高い
堅牢君 ユロ円(EA)の基本情報
価格 | ¥19,800(税込) |
時間足 | M5 |
通貨ペア | EUR/JPY |
取引スタイル | デイトレード |
開発者 | cowpanda |
同開発者の他のEAレビュー | 一本釣り ドル円 |
販売サイト | GOGOJUN |
端末 | MT4 |
収益性・ドローダウンの評価
■2020/3/8時点
日付 | 金額 | |
運用開始 | 2019/12/11 | 初期残高:¥1,000,000 |
残高 | 2020/3/8 | 現在残高:¥1,759,258 |
運用ロットサイズ | 【固定】1.0ロット | |
期間 | 3ヶ月 | |
合計収益 | +¥759,258 | |
合計収益率 | +75.9% | |
月間利率(複利) | +20.7% | |
月間利率(単利) | +25.3% | |
最大ドローダウン | 26.9% | |
勝率 | 61.2% | |
総取引数 | 152回 |
※初期残高100万円、固定ロット運用における最大ドローダウン値は269,956円であり、初期残高に対するドローダウン値は26.9%となります。
2019年12月のフォワードテスト開始とまだ時間が経過していませんが、高い利益率が出ているのが特徴です。
高い利益率が出ているのはもちろんトレードがうまくいっているのもありますが、残高100万円にたいして1.0ロットと比較的大きなロットサイズでトレードしていることが要因かと思われます。しかも2ポジションを同時エントリー・同時決済しますので、実質は2ロットでの運用となります。
最大ドローダウンは稼働から時間が経過していないものの26%と比較的大きな値となっています。実際に利用する際にはもう少しロットサイズを落とした方が良いかと思われます。
後で詳しく解説しますが、バックテストでも大き目のドローダウンが発生しています。
取引分析-エントリー
堅牢君はトレンドフォローで、高頻度でエントリーしていきます。
またトレンドの判定が比較的早く早く、トレンドの転換期付近で早めのエントリーを仕掛けていきます。そしてトレンドに乗れば、押し目が来るとエントリーしていきます。
以下のMT4取引履歴チャートでは、その特徴がお分かりいただけるかと思います。
■EURJPY 1時間足 白=BUY 赤=SELL
トレンドの押し目でエントリーしていくのですが、押し目とは言っても戻りが浅い段階でエントリーしていきます。
以下のMT4取引履歴チャートでは、上昇トレンドにおいて戻りが浅い段階で買いエントリーしている様子が分かります。
■EURJPY 15分足 白=BUY 赤=SELL
トレンドフォロー型のEAはほとんどが当てはまると思いますが、堅牢君に関してもレンジ相場には弱いという特徴があります。
特に、堅牢君はトレンドフォローで押し目が浅いタイミングでエントリーしますので、レンジ相場に巻き込まれるとロスカットが連発されてしまいます。
MT4取引チャートでは、レンジ相場のピーク付近でエントリーを繰り返してロスカットを連発していることが分かります。
■EURJPY 30分足 白=BUY 赤=SELL
ただ、レンジ相場には弱いと言っても、レンジ相場での損失をトレンド相場の利益でカバーしてトータルで利益が出るなれば問題はありません。
取引分析-決済値幅
堅牢君のフォワードテストに利益確定・ロスカットの値幅が共に23~26pips程度となっています。
損大利小ながら非常に高い勝率でトータルで利益を出すタイプのEAが圧倒的に多いなか、堅牢君は勝率は利益確定・ロスカット幅を同じにして、50%以上の勝率でトータルで勝ちに持ち込むタイプのEAとなります。
バックテストの勝率も53%と低くなっていますが、特に問題はありません。
ただし、1度だけ60pipsの損失が発生したことがありますが、販売ページ記載の最大ストップロスは30pipとなっていることもあり、これは何らかのエラーかもしれません。(詳しくは分かりません。)
取引分析-取引頻度
トレンドの判定が早く、また浅い押し目でエントリーするため取引頻度は高いです。
また、同時に2ポジションオープンするため見た目の取引回数自体は非常に大きい数値となります。
同時にポジションをオープンして同時に決済するため、それならロットサイズを2倍にしてトレードしているのと同じです。なぜこのような仕様になっているのかは分かりません。
同時の2エントリーを1回とカウントすると1日に1回以上は取引している計算になります。
フォワードテスト環境
堅牢君のフォワードテスト環境は「外為ファイネストデモ口座」となります。
デモ口座とリアル口座は取引環境が異なります。値動き自体は同じに見えてもスリッページなど約定に関する環境は異なるので、同じEAをデモ口座とリアル口座で同時に動かしても得られる結果が異なります。
堅牢君の場合は値幅が比較的大きいので、そこまで口座タイプに敏感ではないと思われますが。デモ口座でのフォワードテストとリアル口座で結果がズレる可能性は認識しておくべきかと思います。(もちろんリアル口座の方が結果が良いこともあります。)
バックテストの結果
稼働期間 | 2009/1/10~ | 2018/12/29 |
119ヶ月 | ||
初期証拠金 | 10,000 | |
運用ロットサイズ | 【固定】1.0ロット | |
最終残高 | 187,844 | |
合計収益 | 177,844 | |
合計収益率 | 1878.4% | |
平均月利(複利) | 2.5% | |
平均月利(単利) | 14.9% | |
最大ドローダウン(相対) | 36.5% | |
最大ドローダウン(金額) | 12,145 | 対初期残高121.5% |
プロフィットファクタ | 1.19 | |
勝率 | 53.0% | |
総取引数 | 8963回 |
過去の相場に合わせて設定を変えればバックテストではいくらでも良い結果は出すことはでき、バックテストの結果は良くても、リアル口座では勝てないEAというのは山ほど存在します。
したがってバックテストの結果のみを妄信して、リアル口座で稼働させるのは危険であり、あくまで参考情報として活用するというスタンスが良いと思います。
バックテストでは残高100万円、固定1ロット運用で、最大で約120万円のドローダウンが発生しています。つまり、この120万円のドローダウン期が稼働初期に来ていれば口座残高は0になっています。
ハイリスクハイリターンを求めるなら別ですが、ロットサイズは大きくても半分以下にしておくことを推奨します。
ロットサイズを下げれば稼働初期に大きなドローダウンが発生しても口座は破綻せずに、長期稼働で損失を取り戻し、トータルで利益が出る可能性はあります。
堅牢君 ユロ円まとめ
王道のトレンドフォローロジックで、やや大きめの利益を狙いにいきます。
ロスカット幅も利益確定値とほぼ同じのため、1度の損失が大きくなりすぎるコツコツドカン型のEAではありません。
ただし、フォワードテスト・バックテストの高い利益率に関しては注意が必要です。大きなロットサイズでトレードしていますので、高い利益率となっていますが、稼働初期は非常にリスクの高い状態になります。
利用されるのであればロットサイズはバックテストやフォワードテストのロットサイズ(100万円に対して1.0ロット)の半分以下での稼働を推奨します。
スプレッド&取引手数料で損しない。一番お得な取引環境とは
裁量トレードにしろ、EAを利用した自動売買にしろ、取引回数が多くなるほどスプレッドや取引手数料がトレード損益に与える影響は大きくなります。特にEAを用いた自動売買では取引回数は多くなる傾向にありますので、可能な限りスプレッドが狭く、取引手数料が低い環境でトレードすることが非常に大切です。
塵も積もれば山となりますので、時間が経つと大きな差になります。
最も低コストな取引環境について以下のページで検証していますので、参考にしてみてください。
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