Algo Proxy（EA）- 評判・レビュー

Algo Proxy（EA）の基本情報

Algo ProxyはEURUSDの１ペアで稼働する逆張り系のEAです。

収益性・ドローダウンの評価

■2020/3/9時点

※GOGOJUNの最大ドローダウン表示値 12.15％は自動算出された推奨証拠金約15万円ベースの値になります。
※初期残高100万円、固定ロット運用における最大ドローダウン値は17,884円であり、初期残高に対するドローダウン値は1.7％となります。

2019年9月からのフォワードテスト開始とまだ十分な時間が経過していませんが、現時点では比較的ドローダウンも少なく、トータルで利益も出ています。

現時点ではドローダウンも低い数値となっていますが、バックテストでは初期残高100万円スタート、固定0.1ロットの運用で最大約44万円のドローダウンが発生した実績があります。

初期残高を上回るようなドローダウンは発生してませんので、残高に応じてロットサイズを上ながらトレードする（複利運用）のは可能かと思います。

ただし残高100万円に対して0.1ロットの比率を上げるのは少々慎重になった方が良いかもしれません。バックテストの結果を参考にするなれば、残高100万円にたいして0.2ロットで運用するとアカウント残高がぼぼ無くなるほどの損失を被る可能性があります。

取引分析-エントリー

Algo Proxyはトレンドに関係なく逆張りでエントリーしていきます。

以下のMT4取引履歴チャートではトレンドの方向とは関係なく、エントリーしている様子が分かります。

■GBPUSD　30分足　白＝BUY　赤＝SELL

またMT4取引履歴チャートでは、短期逆張りでエントリーしていることが分かります。

■GBPUSD　30分足　白＝BUY　赤＝SELL

取引分析-決済値幅

利益確定に関しては状況によって差がありますが、大体5pips～10pips程度で入ることが多いです。

一方、ロスカットに関しては、含み損を抱えてもポジションをホールドし、相場の戻りを待つ傾向にあります。

以下のMT4取引履歴チャートの右側では53pips程度の含み損が発生してもポジションをホールドして、最終的には18pips程度の損失でトレードを終えています。

■GBPUSD　30分足　白＝BUY　赤＝SELL

含み損を抱えたポジションをホールドすることで、少ない損失もしくは勝ちトレードで終えることができる可能性はありますが、相場がポジションと逆行し続けた場合に大きな損失が発生するリスクもあります。

ただ、大きな損失が発生しても、高い勝率でカバーできれば問題ありませんので長期的視点で見ることが重要かと思います。

なおパラメータ設定の最大ストップロス値は80pipsとなっています。

取引分析-エントリー頻度

約5ヵ月間の稼働で、約150回の取引となっていますので、１日に１回以上はエントリーしている計算になります。

エントリー頻度は比較的高いと言えるでしょう。

取引分析-抗カーブフィット

開発者はこのEAのエントリーに関して非常にシンプルなロジックが採用されていると説明しています。
「抗カーブフィットに特化したEA」という風に記載されていますが、カーブフィットに抗うことに特化したEAと聞くと過去の値動きを元にした確率論を無視してトレードするように聞こえてしまいます。

トレードロジックがシンプルだからカーブフィットされていないという理論は正直言って意味が良く分かりません。シンプルなインジケータを利用したEAでもカーブフィッティングすることはできます。

カーブフィットとは過去の相場に合わせて最適化することを言います。つまりバックテストにおいて、EAのエントリーポイントや利益確定・ロスカットを、最もドローダウン少なかったり、利益が出るように調整することです。

過去の相場に合わせてトレードロジックを作ること自体は悪いことではありません。裁量トレードにしろ、システムトレードにしろ過去の値動きを参考にして確率論を元にトレードするのは当然のことです。
パラメータなども確率論からすると、過去の相場に照らした最適な状態に設定するのがベストな選択と言えるのでははでしょうか。したがって過去の相場を参考にして確率論的にロジックやパラメータを設定すること自体は特に問題ではないかと思います。

しかしながら、バックテストにおいて取引回数が異常に少ない場合やロスカット幅が非常に大きいEAなどは注意した方がいいです。取引回数が少なければ、たまたま良い結果が出る可能性があります。
また、パラメータ設定でロスカット値最適化すると、１度の大き目の損失を回避すればトータルで良い結果が出るなんてこともあります。

結局のところ、フォワードテスト、バックテスト共に取引回数をこなしていて、確率論的に将来も勝てる可能性が高いかどうかでEAの良し悪しを判断された方が良いかと思います。

カーブフィッティングの議論をしだすと、裁量・EAを問わず全てのトレード戦略は多少なりともカーブフィッティングされているかと思いますので、重要なことの焦点がズレてしまうような気がします。

フォワードテスト環境

Algo Proxyのフォワードテスト環境は「FOREX EXCHANGE株式会社デモ口座」となります。

デモ口座とリアル口座は取引環境が異なります。値動き自体は同じに見えてもスリッページなど約定に関する環境は異なるので、同じEAをデモ口座とリアル口座で同時に動かしても得られる結果が異なります。

Algo Proxyに関しても利益確定値幅は比較的小さいのでデモ口座でのフォワードテストとリアル口座の結果が乖離する可能性はあります。

バックテストの結果

過去の相場に合わせて設定を変えればバックテストではいくらでも良い結果は出すことはでき、バックテストの結果は良くても、リアル口座では勝てないEAというのは山ほど存在します。
したがってバックテストの結果のみを妄信して、リアル口座で稼働させるのは危険であり、あくまで参考情報として活用するというスタンスが良いと思います。

Algo Proxyの場合のバックテストはバランスの取れた結果になっていますが、初期残高100万円スタート、固定0.1ロットの運用で最大約44万円のドローダウンが発生した実績があります。
したがって、既に説明したとおり複利運用するのは良いですが、ロットサイズの調整には少々慎重になった方が良いかもしれません。

Algo Proxy まとめ

シンプルなロジックが採用された逆張りエントリーEAです。

負けポジションをホールドしますので、比較的大きな損失が発生する可能性があります。高い勝率でカバーしてトータルで勝てるなら問題はありません。

フォワードテストの結果次第では、利用を検討されてみても良いかもしれません。